王同学2021-05-10 11:35:40
王同学老师 在选组合保证duration neutral,收益最大的时候， 最终的结果已经不cash neutral了对吧，下面这个例题所示本金一个1m，另一个0.9378m
回答（1）
Nicholas2021-05-10 15:31:56
Nicholas同学，下午好。
我们在这里说的duration match是一定程度上匹配，即不要相差的太多，
同样这里的cash-neutral也并不要求金额完全一致，或者可以将两者结合起来直接计算BPV匹配也是可以。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片