穆同学2021-05-09 22:24:03
穆同学还是这个21题。平行移动是D衡量，大幅度平行移动是D+C，不平行移动是KRD啊…
回答（1）
Nicholas2021-05-10 15:17:33
Nicholas同学，下午好。
这里说非平行移动导致的影响意思是债券组合的现金流离散程度导致的结构化风险，要想减少结构化风险就需要降低凸性。
因为资产组合的现金流离散程度越大，则凸性越大，凸性越大，在发生非平行利率变动的时候将会导致资产和负债的缺口更大，匹配效果就会变差。
关键利率久期是衡量非平行移动时，关键点变动导致债券价格变动的敏感程度，在这里不适用。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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