穆同学2021-05-09 17:37:54
穆同学这个题老师，涨convexity通过买期权我理解。卖callable不理解。 callable、putable不都是嵌入期权吗
回答（1）
Nicholas2021-05-10 14:36:02
Nicholas同学，下午好。
买入凸性实际上就是买入波动性，因为在利率上升或下降不确定的情况下，买入凸性可以增加涨多跌少的好处，减少损失。
那么买入call option或put option相当于买入期权，期权在波动率上升的时候其价值也会增加。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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