IKE2021-05-07 03:15:43
IKE请问一下,fixed-income YIELD CURVE STRATEGIES 部分课后题 22 题的答案是什么? 我看了一下到 21 题就没有了 下面 22 题的解释直接给的是 21 题的过程.
回答（1）
Nicholas2021-05-08 14:11:47
Nicholas同学，下午好。
这个题，问基于表3，澳元一年的远期利率是多少。基于表3，buy-and-hold策略投一年到期收益率为1.65%，从ride-the-yield curve portfolio策略投两年到期收益率为1.80%，因此相当于已知一年的sopt rate和两年的sopt rate，因此求f(1,1)，可基于等式(1+s1)(1+f(1,1))=(1+S2)^2，代入数字(1+1.65%)(1+f(1,1))=(1+1.8%)^2
解出f(1,1)=1.95%，因此选B。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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