易同学2021-05-05 20:19:26
易同学reverse MVO不是主要处理的是concentrated allocation的问题么，为什么是highly dependent on assumed assets class characteristics呢？
回答（1）
Johnny2021-05-06 17:32:57
Johnny同学你好，可以参考下图。高度依赖于资产大类特性就是对input太敏感，资产的风险或者收益率发生一点变动就会导致整体资产配置发生重大改变，那么reverse MVO就防范了这一点，它所得出的资产配置不会对资产特征过度敏感。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以反向MVO其实是可以应对两个问题：
1. 高度依赖于资产大类特性
2. 配置结果过度集中
这两个问题都可以处理是吧
- 追答
-
同学你好，是这样的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片