让同学2021-05-05 19:25:04
让同学模考第二套 第三大问的 C 原文里说的concentration risk 和tail risk应该是一回事吧？因为过度集中所以有尾部风险。 那么为了解决MVO导致的concentration risk不是有4种方法，比如加限制条件，resample，optimization，Black Litterman model吗？虽然这里问的并不是MVO，但是其中有些解决方法还是能套用的吧？ 我这里写对Metal company加持仓限制，是否可以呢？
回答（1）
Nicholas2021-05-06 13:43:18
Nicholas同学，下午好。
资产组合的头寸集中风险是说投资的标的过于集中或集中在某一行业，而尾部风险是出现极端情况的不确定性。
那么在这道题目中，集中风险就是投资组合不够分散化，尾部风险是金属价格下跌的问题。
因此这里主要解决金属价格下跌的问题，解决的方法不局限于答案提供的两种，目的是为了对冲金融价格下跌的问题就可以了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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