王同学2021-05-05 09:08:36
王同学想问一下这里的CVmarket用的是什么公式呢，CV不是coefficient of variance, 应该是variance/mean得到的吗？没太明白这里用的公式
回答（1）
开开2021-05-06 11:06:50
开开同学你好，方便截一下具体的讲义画面吗（请用PC端的网校截图哈，APP禁止截讲义画面的）？谢谢
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这里
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这里的CV指的是contribution of the factor to portfolio variance，即该因子对组合整体波动率的贡献，公式见图。Factor-based risk budgeting的Absolute risk attribution，其原理与weighting的协方差矩阵相同，只是将权重更换为beta即可。这道题的具体计算见图2.
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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