蔡同学2021-05-04 18:38:08
蔡同学1:00:46，loss是1.27%，意思是现在调整策略换仓会使组合亏1.27%，但如果题目的预测在未来实现的话，未来的收益会上升吗？
回答（1）
Nicholas2021-05-06 10:58:29
Nicholas同学，早上好。
如果按照题目中给出的假设，我们可以根据题目信息求解在利率变动后债券组合的价值变动，即用整体的久期和凸性计算价值变动，来衡量未来的收益上升或下降。
同时也需要考虑凸性的成本，那么按照题目说明的意思应该是增加了凸性而放弃了127bps的收益。
两者组合起来考虑改变策略后、利率变动后组合的价值变动。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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