刘同学2018-04-29 08:58:59
刘同学老师好，这道题答案中计算netcashflow，用了三个现金流，贷款浮动的，swap浮动的，swap固定的。我觉得pay swaption就是一个支付固定现金流，不应该再包括swap浮动的，现实的互换期权也是这样的。所以答案中的净现金流应该是贷款浮动和swap固定的轧差才对，不应该再有一笔浮动的swap现金流了，这样相当于swaption没发生现金流，请帮忙看下，谢谢
回答（1）
Sinny2018-05-02 18:49:41
Sinny同学你好，如果swaption进行行权进入一个swap，那么会产生的现金流就是一个swap 浮动和swap固定，这两个一定伴随swap一起产生，而贷款的现金流产生的是在swap发生前的现金流，因此一定用的是三笔
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