你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

可同学2021-05-02 16:00:38

老师，这道题为什么选B？还能control系统性的风险因子？

回答（1）

Vincent2021-05-04 16:19:34

你好

题干中concern是“overlap in risk factor", 解决方法是风险因子模型。

题干中说用的因子是inflation, liquidity和volatility, 这些都是系统性风险。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录