易同学2021-05-02 15:05:50
易同学这个题的答案我不是特别明白，这里不是应该看portfolio sensitivity和benchmark sensitivity的差别大小来判断这个portfolio的风格么？这里portfolio对HML的sensivity是明显大于benchmark的，那不是说明是value style么？
回答（1）
开开2021-05-03 21:39:51
开开同学你好，注意审题，题目问的是通过benchmark的 risk exposure来描述基金经理宣称的策略（stated strategy)，因为基金经理选benchmark就说明他的投资组合策略要和benchmark一致。这和portfolio现在做成什么样没关系，因为基金经理也可能说一套做一套。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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