易同学2021-05-02 10:40:46
易同学这里如何判断是multi factor还是sector rotator的策略的呢？如果是multi factor的话是会有怎样的特征呢？这里给的active risk 9.5%和sector deviation 20%，我自己判断的时候也不知道到底算大还是算小，这个有什么判断标准么？
回答（1）
开开2021-05-03 19:31:12
开开同学你好，multi factor的特点时active share 较高，但active risk较低，因为比较diversified所以sector deviation不会很大。sector deviation的特点时sector deviation较大，active risk较高。
因为书中没有明确说过多少的active risk 数据较大，但是根据文中有一句表述说过，一般的sector rotator策略的active risk是比较高的，超过8%的也很普遍，所以超过8%的active risk可以理解为较高. 两位数的sector deviation属于较高，所以20%肯定是较高的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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