邵同学2021-05-02 00:34:58
邵同学reading19课后题第八题，请问ABC三个选项具体错误的地方？以及reason2为什么说bond ETF trade at discount?
回答（1）
Nicholas2021-05-03 15:50:29
Nicholas同学，下午好。
第一个原因是错的，total return swaps在期初是没有现金流支出的，swap本质就是一系列的远期合约，远期在期初并没有现金流。
第二个原因是对的，债券ETF由于流动性的问题，ETF交易确实可能是折价的，因为债券本身的流动性差，所以就算是债券ETF，也会存在流动性差的问题，因为基础资产的流动性就差
第三个原因是错的，因为债券的共同基金是在交易日结束后（at the end of each trading day）以NAV进行交易，而不是全天交易（throughout the day）
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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