王同学2021-05-01 13:44:11
王同学老师，基础课上讲calendar spread 时提到的时间价值里说t=5的时间价值代表的是图中后半段画圈的位置那一段，所以calendar spread两个期权的实际到期日是同一天对吧？ 只是买的时间长度不一样？
回答（1）
Kevin2021-05-03 14:42:07
Kevin同学你好！
1.calendar spread中的两个期权实际到期日不是同一天。
2.是指一前一后买同一个期权吗？不是的。
举个例子：比如卖出3月到期的期权，买6月到期的期权，由于3月到期的时间价值衰减较快，所以在其他参数不变的情况下，这样构建组合会获利。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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