易同学2021-04-30 13:07:52
易同学这里对这三个benchmark的理解不是很深刻，老师能分别说一下这三个benchmark的特征么，或者在视频课的哪里，我再回去看一下。为什么A和C不符合呢？
回答（1）
开开2021-04-30 14:46:13
开开同学你好，这三种benchmark price在 前面讲reference price的地方有讲到，同学可以去基础段 SS15 R34 Trade Strategy and Execution（1）的第39分钟附近去看一下老师讲解。
第一个，到达价格不符合ORION对于benchmark 要基于整个交易区间的价格计算这个要求，到达价格是订单到达市场那个时点的价格。
第三个VWAP容易受outlier的影响，因此也不合适。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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“基础段 SS15 R34 Trade Strategy and Execution（1）的第39分钟附近去看一下老师讲解”好像没有找到哦，老师能再看下是哪里吗？
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同学你好，抱歉，我看错班型了 长线班纪老师的版本是在第一个视频reference prices第31分钟附近。
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