易同学2021-04-30 12:11:29
易同学这个题看得不是特别明白，老师能解释下么
回答（1）
Kevin2021-04-30 13:33:37
Kevin同学你好！
策略1：利率上升，保险公司债务下降（折现率增加），但如果投保人以保单平价退保，实际加重了保险公司债务负担。而有了surrender penalty，这部分钱可以对冲退保的损失，所以降低了负债的波动性。
策略2：保险公司投资的债券有prepayment penalty，那么在利率低时，债券发行方不会选择prepayment，因此提升了保险公司资产和负债的相关系数。
策略3：也是提高资产和负债的相关性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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