刘同学2021-04-29 22:17:45
刘同学你好，这个短期的虽然duration小但是它利率升的也比中期要多，所以两个都是变量是如何判定中期比短期loss的多的呢
回答（1）
Nicholas2021-04-30 13:34:46
Nicholas同学，下午好。
长期债券久期大于中期债券大于短期债券，举例说明，
短期债券久期0.75，中期债券久期3.75，长期债券久期7.5，那么在短期利率变化为5倍才会和中期利率变化相同，一般这种情况较小。因此，久期越大，利率变动导致的债券价格变动越大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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