邓同学2021-04-29 15:50:41
邓同学老师好！为什么说Optimization构建的指数， not meanvariance efficient relative to the benchmark呢？是不能按照最优的买最多吗？求解，谢谢。
回答（1）
Vincent2021-04-29 18:29:33
Vincent你好
如果不加限制，组合可能会过度集中在部分高风险高回报的资产上，此时集中风险过高，所以在配置中会限定各个资产大类的比重范围。
比如，我希望整个组合的标准差是20%，期望收益是16%。如果此时有一个资产的标准差正好是20%，期望收益正好是16%，那么就可能会100%配置于这个资产。但这样不健康。
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