易同学2021-04-29 10:28:21
易同学老师我想问下对这个题来说，我怎么判断是不是需要考虑外汇的因素呢？比如说我都按美金来计算最开始的portfolio是45%*60*1.11=29.97MM USD，然后现在是29.97/1.15=26.06MM EUR，我现在的目标变成把45%*64=28.8MM EUR调成26.06MM EUR
回答（1）
Kevin2021-04-29 10:52:20
Kevin同学你好！
这题不涉及外汇，原本EUR 60m，45% equity，55% bond。现在是EUR 64m，27m equity，题目说想要调回原来的权重，所以是增加到28.8m equity。
不用考虑美元计价的问题，一般考虑资产的敞口都是以外币计量的，头寸不太会经外汇变化调整。汇率风险是作为整体的敞口去hedge。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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