易同学2021-04-29 07:35:48
易同学为什么是和组合的sharp ratio乘以相关系数去比较呢？
回答（1）
Kevin2021-04-29 17:44:36
Kevin同学你好！
sharp ratio_p = （rp-rf）/σp，sharp ratio_i = （ri-rf）/σi。
（rp-rf）/σp*ρ_(i,p) < （ri-rf）/σi，移项得ri-rf > ρ_(i,p) *σi/σp*（rp-rf），即ri-rf >β*（rp-rf）,说明资产i可以获得超额收益，所以应当加入组合中。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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