易同学2021-04-28 13:35:40
易同学百题段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 7: Diana Prince，第二题，题干中说要避免 idiosyncratic risk，而选项B说total risk & specific risk，为什么还是对的呢？
回答（1）
开开2021-04-28 15:07:10
开开同学你好，这种选risk attribution approach的方法很简单，就是看这张表，看组合的target是relative还是absolute的，以及组合的投资决策流程是哪一种。
Manager J是 top-down + absolute return target, 所以选Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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