王同学2021-04-27 15:45:57
王同学关于这个effectiveness老师讲的没听懂，能否解释一下这题的思路
回答（1）
Kevin2021-04-27 16:34:29
Kevin同学你好！
题目说要把组合的beta调到0.8，beta=0.8意味着index跌1.5%，组合跌1.2%。所以验证调整beta是否有效就是看新组合是否正好跌1.2%。
而新组合有两部分构成，原portfolio和futures，新组合的收益就是这两部分收益之和。分别计算两部分的收益，加起来看是否正好是-1.2%，如果是意味着有效，不是则无效。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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