陈同学2021-04-27 15:36:59
陈同学Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，为什么没有使用到升duration的计算中呢？
回答（1）
Kevin2021-04-27 16:13:56
Kevin同学你好！
cash duration 0.25一般是因为不会真正持有cash，而是会用现金去买短期国债，所以有duration 0.25。
这里调整资产配置，通过futures转化成等价的现金，但并没有真的去买短期国债，所以不需要用duration 0.25。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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