可同学2021-04-25 07:50:27
可同学老师，case8 Q4 为什么是buy Otm put?
回答（1）
Kevin2021-04-25 09:50:12
Kevin同学你好！
原来是skew，现在是smile，说明OTM的call被高估，因此卖出OTM的call，选A。
基于题目给的信息的确很难得出OTM的put应该买还是卖，但可以从组合角度考虑，买入OTM的put，卖出OTM的call这个组合，put和call在gamma，vega，theta和rho等参数上数值相近， 方向相反，可以一定程度上对冲风险。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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