郑同学2021-04-22 16:31:39
郑同学3题，我不理解的是，既然是完全复制，那么指数中constituent数量增加不应该导致tracking error 上升啊？反正都full-replication了，无论多少个，反正就是一模一样完全复制啊
回答（1）
开开2021-04-22 16:58:38
开开同学你好，可以看一下这个图，这个图的横坐标为持有证券数，对于跟踪一个指数来说，你买的股票数越接近指数的成分股数，在不考虑交易成本的情况下肯定是跟踪的越准确的，但超过一定数量后，交易成本的增加对业绩的影响会越来越大，以至于超过了紧密跟踪指数带来的好处，从而增加了跟踪误差。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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