Joe2021-04-22 13:29:45
Joe请问百题固定收益部分case6的第4题，关于effective duration和spread duration的说法是不是都是正确的？effectve duration不是用于含权债券吗，如果像图中的说法，是正确的还是错误的？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-04-22 15:57:25
Nicholas同学，下午好。
是的，同学。
有效久期用来衡量基准收益率曲线平行移动导致债券价格变动的敏感程度。因此这里将利率较小移动对债券价格的敏感程度衡量是正确的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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