Andrew2021-04-22 09:43:06
Andrew在第18章中，债券投资组合里的五个风险因子分别是利率风险，收益率曲线风险，息差风险，信用风险和期权风险。其中，息差风险和信用风险是分离开来的。为何在本章中，息差风险却又成为了信用风险的一部分呢？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-04-22 15:10:54
Nicholas同学，下午好。
一般我们将相对于收益率曲线之上的部分称为Spread，那么Spread中其实包含了Credit Spread、流动性风险补偿等。
但在本章中，由于更多的是研究信用债券，因此主要考虑Spread中的信用利差部分。所以我们会看到很多情况就直接用Spread来说明了，并不会具体区分。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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