郭同学2021-04-21 10:12:28
郭同学R21的课后题7，为啥Increasing the correlations会多出现非正常值？不是应该相关性少，数据间依赖关系弱才容易出现异常数据吗？
回答（1）
Nicholas2021-04-21 16:29:55
Nicholas同学，下午好。
这个题，问为了解决G同学尾部风险的担心，P同学应该推荐把预期的相关性怎么调整。
如果出现尾部风险，意味着金融危机的蔓延，所有的资产都会下跌，所有资产都下跌，因此他们的相关性会变高，所以模型中应该假设资产的相关性变高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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