Joe2021-04-20 22:29:52
Joe请问ss6case4的第3题怎么理解？什么是butterfly spread？谢谢！
回答（1）
Kevin2021-04-21 10:37:52
Kevin同学你好！
butterfly spread是如图红色虚线所示，买入两份不同行权价格的call，卖出两份同一行权价格的ATM put形成。波动率降低会盈利，增大会亏损。
A和B都是和波动率相关的策略，C不是。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师，根据目前的考纲，butterfly spread是不是不需要掌握？
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同学你好！
是的，了解即可。
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