易同学2021-04-20 17:51:46
易同学百题段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 13: Samuel Morse，第二题。 1. 这里不太明白为什么题目中给出的是T note的BPV是要除以CF呢？不是标准的T note*CF=CTD么，不是应该乘么？ 2. 为什么这里直接用BPV算就行了，不用考虑久期呢？
回答（1）
Chris Lan2021-04-20 18:00:49
Chris Lan同学你好
这种题给的都是具体的CTD债券的BPV，而不是期货的，所以要除以CF。思路就是直接套公式。
BPV就是一种特殊形式的dollar duration。
这种题的原理就是组合原来的BPV+需要调整的BPV=目标希望达成的BPV
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