Andrew2021-04-20 15:50:16
Andrew本题中，对息差的去年化采用的是简单的除法，而非开根号。有关国外市场收益率曲线策略中的carry trade，其内容和外汇部分的carry trade（套息交易）似乎不尽相同。在实际操作中需要如何从题意里明确区别两者呢？
回答（1）
Chris Lan2021-04-20 16:14:11
Chris Lan同学你好
这样计算只是粗略的计算，并不是外汇管理中的精确计算。如果你想要精确的数字，外汇管理中的RDC的算法更为精确。
但在固定收益中，主要研究这种方法论的思路和逻辑，具体的回报这块都不是精确计算的。
在FIXED INCOME中都是粗略计算的，但在衍生的外汇管理中，可能会精确计算，但衍生有些题目也不是精确计算，其实精确计算和粗略计算的差异不会很大。
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