易同学2021-04-20 10:35:41
易同学百题段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 7: Midwest，第三题。functional duration是什么意思？
回答（1）
Chris Lan2021-04-20 16:44:11
Chris Lan同学你好
这个意思就是匹配负债的久期的意思。即资产的macaulay duration等于负债的macaulay duraiton。
因为他担心的是以后的contribution不足，所以他就应该使用Contingent Immunization。搞一个组合匹配负债，另一部分做主动投资。
functional duration就是指匹配负债的久期。
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