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天堂之歌

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linsley2021-04-19 14:25:30

考点不是weighted by duration吗？为什么题目用的是maturity match算权重？

回答（1）

Chris Lan2021-04-20 17:19:29

同学你好
这里协会勘误了，应该用maturity来作权重进行线性差补。
因为我们要求出来的是YTM，是到期的收益率，所以要用到期期限。

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