易同学2021-04-18 11:22:34
易同学百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case7 Delcan Kaufman，第二题。对variance notional和vega notional这块理解得不是很深刻。老师能解释下vega notional和variance notional分分别是什么意思么？或者告知一下在基础班或者强化班的哪里有讲这一块内容，我再去听一下，谢谢
回答（1）
Kevin2021-04-19 13:16:07
Kevin同学你好！
variance notional是variance swap的名义本金，用于计算到期结算时赚多少钱，Settlement amount_T =(Variance notional)*(Realized variance – Variance strike)
vega notional是波动率每偏离执行价格1%，variance swap的平均收益/损失。比如vega notional=$50,000，执行波动率19%，已实现波动率20%，说明variance swap的long方大约赚了$50,000。
这部分内容在讲义R16，133/223页左右，视频的话也差不多应该是一半稍微往后一点。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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