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Joe2021-04-18 00:26:49

百题ss5case6的第3题，请问为什么计算incremental return不用current weights，而用policy weights？谢谢

回答（1）

Johnny2021-04-19 18:46:03

同学你好，题目问的是TAA相比于SAA所带来的incremental return是多少，而SAA就是policy weights，TAA是对于SAA的短期偏离。所以这里是减去policy而不是current weights

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