Andrew2021-04-17 14:21:15
Andrew第19章课后题第20题。虽然说利率的上升会令债券价格增加值下降，再投资收益上升，而久期匹配法（免疫策略）会令债券价格增加值和再投资收益两者相互抵消，但本题题目所问的是“利率曲线上升（an upward shift in the yield curve）”。它和“利率上升”是同义吗？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-04-19 16:01:28
Nicholas同学，下午好。
当麦考利久期等于投资期限时，利率改变导致债券价格的改变量等于再投资收益的改变量，两者抵消。
那么这个在利率点变化或者是收益率曲线平行移动时，都是适用的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片