Andrew2021-04-17 10:12:59
Andrew第19章课后题第5题。文章中，Soto提出的3个假设前提分别对应3种风险：（1）“收益率曲线平行移动”对应“收益率曲线风险（yield curve risk）”，（2）“债券类型及品质与负债匹配”对应“息差风险（spread risk）”，（3）“将使用债券而非衍生品进行投资组合再平衡”对应“交易对手信用风险（counterparty credit risk）”。根据答案，正确选项是A。也就是说，题目所说的“indicate”（表明），实际上是“ignore”（忽视）的意思，也就是说，题目问的是“Soto有关久期匹配法的3个假设前提，忽略了对哪一风险因素的考虑”吗？谢谢！
回答（1）
Nicholas2021-04-19 15:23:34
Nicholas同学，下午好。
是将假设条件作为整体来考虑，那么在考虑这些假设条件下才有可能达成久期匹配策略，如果是违反相关假设则久期匹配策略失效。那么在整体上该模型需要基于一定的假设，违反假设则模型可能不适用，这个属于模型风险。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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