张同学2021-04-16 05:10:06
张同学老师，这道题roll down怎么理解
回答（1）
Kevin2021-04-16 09:28:54
Kevin同学你好！
roll down就是假设VIX曲线不变，随时间变化而获得收益。
本题买入VIX front-month futures 14.10，卖出VIX second-month futures 15.40，VIX曲线不变，一个月后，14.10变成13.50，亏损0.6；15.40变成14.10，赚了1.30，总共赚了0.7。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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