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李同学2018-04-25 12:50:35

在做题时候，判断两个conner portfolio联合后的stand deviation 是加权相加做最大值（极限情况考虑相关性为1），然后看最大值是不是在题目的限制范围内。对么？

回答（1）

Irene2018-04-25 18:01:34

同学你好。
是的，因为这样的判断相对比较谨慎。

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如果是经济含义上的解释的话，就是因为两个corner portfolio都是efficient，所以通过做组合，不能再分散风险了。这个时候说明他们的pho等于1.

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