让同学2021-04-13 23:58:28
让同学练习册下册P42 问题A 在求value at credit loss的时候答案直接说value要算在positive的那一方，其中的原因是不是： 1. 对于swap，PV of fixed-PV of floating>0，所以Tartan作为fixed方是盈利的，但如果对手方不履约，她将收到56000的损失。 2.对于forward，由于目前是亏损的，所以不会去执行合约，不论对于Tartan还是对手方而言都不产生因信用风险损失。 3.对于option，Tartan作为option的买方，可能会执行合约，如果卖方不履行合约，她将有487000的损失。
回答（1）
Kevin2021-04-14 09:33:17
Kevin同学你好！
全部正确哈，这里是由credit risk引起的可能损失，了解这种叫法，防止考试时不知道是什么即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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