苏同学2021-04-13 21:25:10
苏同学roll yield = （F-S）/S 为什么forward premium 是小于0？我的理解forward premium 意思F>s?那不是应该roll yield >0？这里哪里理解错了？
回答（1）
Kevin2021-04-14 08:59:39
Kevin同学你好！
roll yield = (S-F)/S。long方：+(S-F)/S，short方：-(S-F)/S。forward premium，F>S，long方：roll yield为负，short方：为正。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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