刘同学2021-04-12 22:30:17
刘同学bottom up部分的例题里面，在构建加权平均的时候用的是duration，前面讲g-spread的时候，用的是maturity加权平均，这两个地方为什么不一样？
回答（1）
Nicholas2021-04-13 17:49:58
Nicholas同学，下午好。
一般在用线性插补法的时候，我们都用到期期限来计算g-Spread。（有个前提是题目会给出Benchmark yield curve）但是当题目中给出的都是公司债或信用债，那么就只能使用久期作差。具体还是根据题目信息计算。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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