郑同学2021-04-09 13:12:04
郑同学老师，请教3题 表格一是用来判断taa时是否超过范围。问题是，表格二中，只写了return的变化数，并没有设计调整一个资产时，多配置或者少配置的比例，它是return，并不是weight。所以这个没法判断啊？ 是不是就应该看看三个选项谁增加return最多？我选b
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Johnny2021-04-12 16:07:36
Johnny同学你好，B是增加新兴市场权益并减少投资级债券的配置，投资级债券的要求权重范围是15%--25%， 目前他的权重是15%，已经处于最下限了，所以投资级债券的权重不可以再减少了，因此B就是错的了。
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所以呢，这题就是个简单定性判断，看看各选项的调整增加或减少，是否符合表格一中的范围是吗？
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同学你好，这个是定性判断而不是定量计算。这题有两个原则，要根据exhibit 2中的预期超额收益来判断哪些资产要增持，哪些资产要减持。此外，这些资产在增持/减持后还不能超过权重上下限范围，所以如果这个资产已经处于权重下限了就不能再减持，如果处于权重上限了就不能再增持，只有处于上下限之间才有变动空间。
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谢谢
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