易同学2021-04-08 10:18:12
易同学百题段_SS4 CME_case1 Brian O'Reilly，第三题，这题不是很明白这里的计算公式和背后的原理，老师能解释一下吗
回答（1）
开开2021-04-08 15:09:53
开开同学你好，就是根据如图的计算协方差的公式计算的。covariance的这个公式要怎么展开，上课时老师讲过，通过下面的方框互乘得到。如果同学记得不太清楚了，可以去基础班FORECASTING VOLATILITY那部分再回顾一下。这题的计算过程见图，其中1,2表示market 1、market 2。E和B 这两个下标表示Global Equity和Global Bonds两个因子。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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