易同学2021-04-07 16:26:16
易同学百题段_SS3 Behavioral Finance_case3 Laura Davidson，第四题，想问下老师为什么hindsight会导致momentum呢？
回答（1）
Vito Chen2021-04-07 16:34:09
Vito Chen同学你好。
应该是有动量效应，可能就会有后见之明的偏差。因为后见之明会在股票价格有了动量效应之后说是自己预测到的。
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但这个题问的不就是哪个偏差支持把动量因素加入选股模型里，就是说那个偏差会导致动量因素对吧？
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没有错。所以包含了这个动量因素的模型，其实就是有后见之明的问题。
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我还是没太明白，我的理解是这个问题在问说：下列哪个偏见不支持把动量因素加入选股模型，正确答案是A framing，那也就是说B和C都是支持把动量模型加入选过模型的，也就是说“hindsight bias支持把动量因素加入选股模型”这句话是个真命题，我的问题就是为什么这句话是个真命题呢？
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简单一句话说明白，把动量效应放进去的原因是因为有后见之明，而后见之明的意思就是把已经发生的事情当成是自己预测准确的事情，如果是这样的话，很可能买入已经在上涨的股票，因为认为这是我自己预测的，股价还会涨。于是就产生了动量效应。
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