Andrew2021-04-07 15:50:43
Andrew第16章课后题第8题。CEO原先拥有的投资为其所在公司市值30亿美元的股票（1亿股，每股30美元），为了对冲风险，他决定将其中的10%（3亿美元）变现，并将其投资到一个股票互换协议中去。答案中称这个CEO将会基于浮动利率收到回报。也就是说，当股票价格下跌的时候，利率很有可能上涨，并给该CEO带来收益，这将会给其提供股票价格的下行保护。是这个思路吗？
回答（1）
Kevin2021-04-07 16:12:37
Kevin同学你好！
大致是对的，有一点：当股票价格下跌的时候，利率的变化是不一定的（不一定上涨），只不过把这部分资产转化成了bond，相当于分散了风险。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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