郑同学2021-04-07 09:35:15
郑同学老师，我想请问，此处用了无风险资产与sr最高的4组合。也提到了4和5的组合不够好。 课上这两种，老师都提到了，但没说考试时怎么判断用谁 判断依据，是否我画红线的那句，要求最低风险？
回答（1）
Johnny2021-04-07 17:59:26
Johnny同学你好，你划的这句话是说4和5组合会有着更低的夏普比率。考试是会分情况问你，如果要你用两个相邻的corner portfolio去进行配置，那么就是4和5，如果题目提到了无风险利率并且允许你加杠杆，那么就是用4和无风险资产进行结合。
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