曹同学2021-04-05 16:32:32
曹同学在carry trade中，为什么在陡峭的yield curve中要receive fixed而不是receive floating
回答（1）
Nicholas2021-04-06 11:53:01
Nicholas同学，早上好。
浮动利率总是在短端的，固定利率总是在长端的，这是一种默认。因为浮动利率的期限通常是一年以下，都是短期的；而固定利率的期限有30年甚至更长期的。
所以在carry trade中，收益率曲线倾斜向上，我们要借低投高，自然是借期限更短的、利率更低的浮动利率，而投资期限更长的、利率更高的固定利率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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