张同学2021-04-04 20:28:20
张同学历年真题2012年Q9的C题，答题计算时hedged position value 是1332股票的价值减去call option 的价值，题目中short call为了对冲风险long了1332股票，那么对冲指的是long的equity，为什么计算hedged position 时需要减去call option 的价值
回答（1）
Kevin2021-04-06 15:38:12
Kevin同学你好！
题目是卖出call，买入stock，两者合成的才是hedged position，所以需要减去call，而不是单指股票。记住这种表达方式即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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