Andrew2021-04-04 11:30:04
Andrew第15章课后题第16题。我在想，如果题目没有给出行权价格67.79美元，那么同样可以使用gamma=Δdelta/ΔS的方法，计算出股价变动不同区段的平均gamma数值。在这一题里，股价位于55~65美元时，平均gamma是(1.00-0.91)/10=0.009；根据同样方法可算出股价65~67.5美元时，平均gamma为0.112；股价67.5~70美元时，平均gamma为0.104；股价70~80美元时，平均gamma为0.035。这样也可以选出正确选项B来。这种想法可行吗？
回答（1）
Kevin2021-04-06 15:08:49
Kevin同学你好！
可以的，但一般不会这么考。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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